行业限额代表了商业银行在组合风险管理应用中，以风险分散为目标，对特定行业设定的最大信贷投放量。在新资本协议框架下，我国主要商业银行正在推进集中度风险管理。其中，行业限额管理又是集中度风险管理的发展重点与战略导向，利于银行优化贷款结构、甄选优质客户。　　现阶段，我国商业银行行业限额管理的主要步骤是:1、选取设限行业;2、构建优化模型，计算设限额度;3、人工调整设限额度;4、管控限额，其中包括确立限额管控方案，考核方案，以及系统开发等。但相应的也存在着几点问题:1、设限行业选取拍脑袋;2、实际应用中行业限额调整过于频繁;3、没有科学的行业限额管理合理性的检验工具和手段。　　针对我国商业银行现有行业限额管理方式的缺陷和部分西方先进银行的实际成功经验，本文总结了一套行业限额管理的理论体系，简单解决了限额管理现有模式下不全面、不完善、不科学的问题，同时针对实际数据进行了测算，为银行更好实现组合资产管理提供了一定借鉴价值。　　在此背景下，本文前两章进行了文献综述，梳理了国内外商业银行行业限额的管理现状。第三章通过聚类分析和决策树模型，试图寻找一套选取设限行业的方法论，借此可达到商业银行动态寻找设限行业的目的。第四章脱离内部评级体系，利用KMV模型的高灵活性高可拓展性的特点，精确计量各设限行业的经济资本值（行业限额优化模型的中间变量），为第五章通过二期自融资投资模型设定行业限额优化模型奠定基础。而第六章，为保证行业限额的稳定性和可行性，构建了基于宏观经济压力情景下的压力测试模型。最后终章，总结了本套体系的优劣，及下一步改进空间，同时为商业银行的稳步发展，提出了一些建议意见。　　本文主要的创新可概括为以下几个方面:　　(1)构建了一套科学选取设限行业的方法论　　目前，国内银行鲜有一套科学的设限行业选取方法，设限行业一般仅为“两高一剩”行业或用信余额较大行业。本文突破惯例，将“单一设限行业”的概念转化为了具有同一特征的“组合设限行业”的概念。　　(2)探索了一套脱离内部评级体系的经济资本计量方法　　本文利用上市公司数据构建模型计量出各行业的经济资本平均系数，成功脱离了内部评级敏感性不足、虚假客户资料扰乱评级等约束，提高了计量的精确性和灵活性。　　(3)提出了一套全新的设限行业优化模型　　传统经典模型只能计量当期最优的限额结果，本文引入了多期自融资投资模型的思想，可实现未来多期的最优限额求解。　　(4)创建了一条检验行业限额可行性的方案　　基于商业银行行业限额频繁变动、管控方式形同虚设的现状，本文在上述模型的基础上，借鉴监管要求，构建了一套全新的压力测试检验体系。通过该体系，可初步评判限额管理的稳定性，防止限额过于敏感，月月一变。