近两年，随着投资者投资理念的逐渐成熟和证券期货市场交易规模的不断扩大，作为投资交易和决策管理重要手段之一的程序化自动交易系统越来越受到人们的关注。目前，程序化自动交易在美国已经顺利走过幼年期，它具备了一系列能应用在各种市场上的交易工具，数据显示国际上30％的投资交易通过自动交易完成。与国外市场相比，国内的程序化自动交易起步较晚，但发展的速度和势头却非常迅猛。2008年9月首届中国期货程序化交易高峰论坛在上海举行，程序化自动交易也逐步为个人投资者敞开大门。　　 本文以实际应用出发，对个人投资者自动化交易应用的各个层面进行了探讨和分析，力求在自动交易测试和优化方面有独到的见解，在交易战略和操作上做了具体的探讨，而且试图涵盖了最新的自动交易理念。在自动交易系统建立的规范操作上提出了自己观点，为个人投资者提供了自动交易实现达成的原则和方法，补充了目前个人投资者在这方面的不足，在国内自动交易方面是一个新的尝试。　　 本文对自动交易系统的特点、建立步骤、实践应用等方面进行了初步的研究。并通过两个案例对自动交易系统的建立和实践中可能出现的问题和解决办法进行了探析。主要分为三个部分，第一部分对自动交易的意义和优势进行探析，分析了人工交易的弊端和自动交易的特点；第二部分对自动交易系统的建立、检验和优化方法进行探讨，并对神经网络技术在自动交易系统中的作用做了简单的介绍；第三部分通过两个自动交易系统实例，对自动交易系统的建立过程以及自动交易系统特性进行了研究，对自动交易系统应用时需注意的问题以及自动交易在实战中的缺陷和解决办法做了初步的探析。希望能对即将涉及自动交易的投资者起到参考和借鉴的作用。