一类Copula函数及其相关问题研究

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随机变量之间的相依性,是概率论与数理统计研究的重要课题。随机变量的联合分布完全决定了其各个分量的分布以及相依关系。由于随机变量的联合分布比较难确定,而其边缘分布是可以得到的,所以将边缘分布的相依关系区分开来分别进行研究是非常必要的。Copula函数理论为解决这一问题,提供了很好的思路和方法。  本文在简单介绍了Copula函数的理论基础上得出了Copula函数的一个充分条件;提出了一类Copula函数(象限Copula函数),重点对象限Copula函数的理论进行了探讨。主要工作如下:  第一、给出了Copula函数的一个充分条件。  第二、通过对Copula函数的定义、对偶Copula函数、生存Copula函数、协Copula函数探讨,引入了与Copula函数相关联的一类函数--象限Copula函数。重点研究了象限Copula与通常Copula之间的关系,证明了象限Copula函数都是Copula;通过对Copula函数界的探讨,给出了一般Copula函数界的一种证明方法以及得到了象限Copula函数的界和象限Copula在某个单点值已知时它的上、下界,并探讨了象限Copula函数部分性质。  第三、给出了基于阿基米德Copula的象限Copula函数的表达式;通过讨论基于象限Copula函数的相关性测度,探讨出了基于象限Copula函数的Kendall秩相关系数与一般Copula函数的Kendall秩相关系数的关系式、基于象限Copula函数的尾部相关系数的结果以及基于象限Copula函数的Spearman秩相关系数与一般Copula函数的Spearman秩相关系数的关系式,并给出了证明。
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