金融业是个充满风险的行业。随着去年光大金融控股集团获批成立,标志着我国金融业从分业经营加快向混业经营发展。同时,金融混业经营也使金融控股公司面临更大的市场风险。因此,市场风险管理也越来越成为我国金融控股公司经营管理的重要内容。我国金融控股公司在风险管理方面虽取得了长足的进展,但跟发达国家相比,无论是风险管理体系还是风险管理的方法和技术,都存在着很大的差距。引进和学习发达国家金融控股公司先进的市场风险管理经验和技术,有助于提高我国金融控股公司的市场风险评估与测量,更好地防范市场风险。本文的主题是在我国金融控股公司市场风险管理中尝试运用VaR方法来量化市场风险。本文运用比较分析方法,比较了国内外金融控股公司市场风险管理及VaR方法的应用,从中得出我国金融控股公司在这两方面的不足;接着运用实证分析方法,运用VaR方法对中信控股公司的一笔实际业务进行汇率风险测量,并与我国金融控股公司传统的市场风险测量方法比较。我们可以得到VaR方法在我国金融控股公司中应用是非常有效的,同时由于缺乏可靠的整体数据,存在一定的局限性。我国金融控股公司所面临的市场风险日益加剧,本文通过对国内外金融控股公司市场风险管理及VaR方法应用的比较分析,以及案例分析,表明了VaR方法在市场风险管理中发挥的重要作用,为我国金融控股公司更好地管理市场风险提供参考。