目前我国经济发展正处于转型升级的关键时期，面临诸多新问题和新挑战，金融体系杠杆率居高不下，各类金融产品嵌套复杂，因此要化解金融体系内部自身演化逐步累积的风险，必须从源头上扼制，即防控存量风险也严防增量风险。随着金融创新不断深化，金融体系中各金融实体部门之间的业务渗透更加频繁，资金交织更加复杂，风险关联更加密切，于是独立研究单个金融机构的风险生成和传染已不能准确度量整个金融体系的潜在风险。通过对国内外关于金融系统性风险研究动态的综合分析，从研究视角和研究方法等多方面进行归纳总结，发现以往关于金融系统性风险的研究主要集中在宏观经济视角和金融中介机构视角两个方面，而忽略了诸如基金、信托等金融实体在金融行业中的影响。
　　本文提出综合性多部门分析工具(SyRIN)以从上而下的视角布局研究体系，以从下而上的思路设计研究方案，深入分析银行部门、基金部门、保险部门、证券部门、信托部门等五个金融实体部门的风险状况，并研究各金融实体部门之间风险关联性以及各金融实体部门与整个金融体系风险的关系。综合性多部门分析工具(SyRIN)的核心是基于多个金融实体部门构建刻画各部门风险状况的多元密度函数(FSMD)，并通过求解拉格朗日函数得到最优一致信息多元概率密度函数(CIMDO)，在CIMDO模型基础上，借助条件概率和边缘概率研究各部门风险指数之间的关系，使得可以从不同但互补的角度评估金融稳定性，通过联合概率密度函数可以得到风险关联指数和系统损失指数等一系列衡量金融系统性风险的指标。
　　本文拟从整个金融系统的角度出发，对各金融实体部门之间的风险关联性和整个金融体系的系统性风险进行研究，全文共包括六章。第一章绪论，主要包括研究背景、研究思路、研究框架以及创新和不足等内容。第二章文献综述，主要从系统性风险的研究视角、风险传导机制、风险度量方法三个方面对国内外文献进行了梳理和评述。第三章理论研究，重点分析了各金融实体部门内部的风险生成机制以及各部门之间的风险传播通道，并研究了个人投资者通道、资产负债关联通道、流动性争夺通道、直接风险敞口等四种风险传播途径，为实证分析奠定了理论基础。第四章研究方法，首先比较分析了综合性多部门分析工具(SyRIN)与其他研究方法的异同，随后对本文的研究工具进行了理论推导，并介绍了风险关联指数、系统损失指数等一系列衡量系统性风险及其关联性的指标。第五章实证研究，首先基于各部门的收益率数据计算了各部门的风险概率，随后通过Matlab对含参多元概率密度函数进行参数拟合，求得最优一致信息多元概率密度函数作为分析各部门风险关联性的基础，紧接着通过实证研究发现，我国金融体系在金融危机时期和股灾时期的系统性风险较高，对于各部门而言银行部门爆发风险时对其他部门的影响最大，对整个金融体系的风险贡献度最高，信托部门对金融系统的风险贡献度最低且抗风险能力最弱。第六章结论与政策建议，主要总结了本文研究结论和相关政策建议。
　　本文采用综合性多部门分析工具(SyRIN)以从上而下的视角分析整个金融体系的系统性风险，具有三点创新之处：一是从整个金融体系角度出发，避免了从单个金融机构角度出发研究所带来的局部性和片面性；二是在分析各部门风险关联性时，通过风险传染指数(RCI)和风险感染指数(RII)同时分析金融部门的风险溢出效应和风险免疫能力；三是在分析各部门风险贡献率时，从直接风险贡献和间接风险贡献两条路径进行综合评估。