我国期货市场自20世纪90年代初建立，至今已经历10多年不平坦的发展历程。作为一种金融衍生工具，期货市场具有价格发现和套期保值的基本功能，同时也为投机者提供了一个投机交易的平台，期货市场已日益成为我国市场经济发展不可或缺的重要组成部分。然而，期货市场具有“高风险、高收益”的特点，其自身也蕴涵着各种各样的风险。我国期货市场10多年来的发展，风险事件屡屡发生，不仅阻碍了期货市场基本功能的发挥，而且影响了我国市场经济的健康发展。为此，加强我国期货市场的风险控制和管理，对于进一步完善我国金融市场，促进我国市场经济的快速健康发展有着十分重大的意义。 一系列的期货风险事件，绝大部分来自商品期货品种。至今，我国交易活跃且稳步扩大的品种也全部来自商品期货品种，包括大连商品交易所的大豆、上海期货交易所的铜、铝、天然橡胶等。由此可见，加强对商品期货市场风险的研究，对于完善我国期货市场整体的风险控制和管理水平仍是重中之重。此外，铜作为一个期货交易品种已有百年历史。铜是英国伦敦金属交易所(London MetalExchange，LME)最早交易的品种之一。我国期铜交易开始于1991年，至今已有10多年发展历史，是我国唯一历经波折而交易规模却稳步扩大的期货品种。因此，论文将以期铜为例，进一步进行我国商品期货市场的风险控制研究。 在风险发生之前有效的识别风险和进行风险预警对于期货风险控制有着十分重要的意义，而价格风险又是期货市场总体风险控制的重中之重。目前，关于期货市场风险预警以及价格风险控制方面的定量研究还十分有限。为此，论文研究重点将落在以下几个方面：一方面，在进行期货风险形成机制分析中，引入博弈论的相关理论知识，对期货市场主要风险进行博弈分析，如价格风险、管理风险、道德风险等；另一方面，在期货价格风险控制方面，以模糊控制理论为基础，构建适于铜期货价格预测的模型，并在MATLAB下完成对价格短期、中期和长期预测的实证分析，检验模型的有效性。 论文采用规范分析和实证分析相结合的研究方法，以博弈论、模糊控制理论和金融工程学相关知识为基础，运用数学仿真软件MATLAB、ANFIS、遗传算法、IF—THEN模糊规则等模糊控制工具和统计方法，进行建模和实证分析。 论文的主要研究结果及创新之处如下： 1在分析我国商品期货市场风险形成机制时，运用博弈论的理论知识，将期货市场参与者看作博弈论中的博弈主体，并对博弈主体间博弈关系进行了较深入的阐述，从博弈论的角度解析了我国期货市场各种风险形成的根源。 2在期货市场价格风险控制方面，以期铜为例，借鉴模糊控制理论知识，运用ANFIS、遗传算法、模糊IF-THEN规则构建适于期货价格预测的模型，并在数学仿真软件MATLAB下完成对价格预测的实证分析，检验模型对期货价格短期、中期和长期预测的有效性，为价格风险控制提供一种新的思路和途径。 3在构建我国商品期货市场风险控制体系中，重点针对风险事前防范的重要性、目前我国期货市场风险监管体系的不完善以及社会诚信体系的缺乏几方面，从风险预警、风险监控和信用评级3个方面，对我国商品期货市场的风险控制体系进行了进一步的完善。