网络借贷平台的信贷产品定位于小微金融,内涵上包括中小微企业信贷和个人类信贷。但ABC网络借贷平台主要以中小微企业信贷撮合为主体,故本文所研究之风险控制系统是面向中小微企业。本文的研究思路是,在利用国内外前人研究成果以及相关基本理论的基础上,通过案例分析、比较研究、归纳演绎等方法详细分析ABC网络借贷平台信贷产品的风险控制逻辑和存在的问题,利用实践建模、数据挖掘和专家经验方法设计网贷平台中小企业信贷风险控制系统的流程逻辑、功能模块和规则模型。本文研究的内容包括,分析了ABC网络借贷平台的信贷产品,详细分析了每种信贷产品的风险控制逻辑和流程,指出违约率高的产品是信用类贷款,原因在于平台对信用风险的把控能力弱、风控执行不到位。提出了ABC网络借贷平台风险控制系统的逻辑架构和流程,涵盖六个共性模块和四大个性模块。共性模块包括产品准入、贷前反欺诈、严控规则、信用评级、授信决策、贷后监测,个性模块包括合作机构评级授信、区域风险评级授信、区域白名单筛选和房产评估。模块内部基于规则模型的属性配置可适应不同信贷产品的风控标准。针对ABC风险控制系统最核心的两个模块信用评级和授信决策提出了模型构建的方法。企业信用评估模型为平台对贷款主体中小微企业提供信用评估的方法,并创新性的提出了基于层次分析法的专家模型和基于数据训练的机器学习模型相结合的混合评估模型。违约损失率模型为贷款授信决策中贷款损失的量化评估提供计算方法。本文得出的结论是,网贷平台应当强化自身对借款人和项目的风控力度,加强企业贷后经营管理情况变化监测,深化大数据风控实战能力,促进网贷风控规模化、智能化。结合数据模型,从大数据中寻找到新的风控变量,增加风控维度,例如工商变更、失信被执行、股权投资等维度;积极改造风控流程,构建标准化的网贷风险控制系统,增强网贷平台小微信贷批量化风控能力;综合运用大数据建模和专家模型,提高网贷风控的精准度和效率。