一种求解阶梯状结构线性规划问题的原始-对偶分解算法

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阶段状线性规划作为一种具有特殊结构的线性规划问题,有着重要的应用背景,我们首先对分解算法的发展过程及其主要算法进行了简单的回顾,然后给出一种求解阶梯状线性规划问题的原始-对偶分解算法,它将多阶段线性规划问题分解为一系列单阶段问题,并通过向前以及向后传递的原始和对偶信息进行协调,用原始极点和对偶极点的凸组合表示其相应的变量,同时从原始和对偶两个方向上逼近原问题,以尽快达到最优。通过www.netlib.org这个网址找到三个算例并根据需要做了修改。虽然问题不是很大,但数值实验仍然可以帮助我们对这个方法有更深的理解。
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