【摘 要】
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该文首次将贝叶斯推断引人中国资本市场的实证检验,获得了一些有意义的结果.用资产组合p 与有效资产组合的最大相关系数ρ作为度量资产、组合p均值一方差有效性的指标,本文提
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该文首次将贝叶斯推断引人中国资本市场的实证检验,获得了一些有意义的结果.用资产组合p 与有效资产组合的最大相关系数ρ作为度量资产、组合p均值一方差有效性的指标,本文提出了一个检验资产组合p均值一方差有效性的一般方法.应用这个一般方法,该文得到了在无信息先验和共轭先验两种先验分布下,上证指数在存在无风险资产与不存在无风险资产两种情况下p的后验分布.该文的研究结果表明:上证指数在存在无风险资产的情况下比不存在无风险资产时更加非均值一方差有效,这与理论推导的结果是一致的.该文的研究结果还表明:在不存在无风险资产的情况下,样本信息在形成ρ的后验分布中起极强的作用,样本包含大量的上证指数有效的信息;在存在无风险资产的情况下,样本信息也包含上证指数有效的信息,随着样本量的增大,样本信息越强.
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