现在随着世界经济的快速发展,金融市场也随着得到了巨大的提升。中国在20世纪90年代开始尝试各类金融衍生产品,1992年我国第一次推出外汇期货,标志着我国金融衍生产品市场的开始。但是由于法律法规的不完善,投资者的不成熟,市场产生各种乱象,违规违法事件层出不穷,许多衍生产品在被推出来之后,都纷纷的被国家取消。随着改革开放进程的不断推进,金融人才也不断增加,经济水平得到了极大的提升,使得我国工商企业,金融机构等经济主体对金融衍生产品的需求不断增大,为我国的金融衍生产品提供了强大的支持。期权作为金融衍生产品中最为重要的一种,在我国最初是以权证的方式出现的,但是在经历了市场的混乱之后,权证市场也逐步的缩小了。在2015年2月9日,沪市重新推出上证50ETF期权,为我国的金融衍生产品市场打开全新的一页。但是为了避免再次出现混乱,作为投资者必须明白如何给股票期权定价。本文选用B-S模型和蒙特卡罗模型来计算股票期权的理论价格,并与实际价格作比较,选取一个更为适合我国股票期权定价的模型。在B-S模型中,由于上证50ETF期权的标的资产上证50ETF基金,它在过去几年间有发放过红利,所以本文采用的是B-S模型的改进型,在公式中加入红利支付率使模型更加符合实际。蒙特卡罗模型中,是以期权标的资产的价格作为不确定的变量来建立模型,模拟次数选取了400次。再使用回归分析和指标分析对模型的理论价格与实际价格作比较,证明B-S模型的定价效率比蒙特卡罗模型更好,认购期权比认沽期权更易于定价。