基于Copula的尾部相关性理论及其应用

来源 :三峡大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:xiazaisun
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
Copula函数是研究变量间相关性的重要工具,它不仅能反映变量间相关性的大小还能反映变量间的相关结构,本文首先介绍了 Copula 的相关理论,然后从正则变化指标的角度来研究尾部相关性,得到了Archimedean Copula生成元的正则变化指标和尾部相关性系数之间的关系,从而可以构造对下尾的变化敏感的新Archimedean Copula最后分析了武汉市主要大气污染物与PM2.5浓度之间的尾部相关性,得到了PM2.5与SO2,NO2,CO之间具有较强的上尾部相关性. 全文总共分为六部分:  第一部分为绪论,主要介绍了 Copula 函数及尾部相关性研究的背景意义和国内外研究的现状,然后介绍本论文研究的主要内容.  第二部分介绍了 Copula 函数的基本理论,包括 Copula 函数的基本概念, Copula中最重要的Archimedean Copula族,以及相关性理论,包括Pearson线性相关性,Kendall秩相关性以及尾部相关性.  第三部分介绍了Copula函数的选择以及参数估计方法.  第四部分研究了Archimedean Copula生成元与尾部相关性系数之间的关系,运用生成元的正则变化指标来研究Archimedean Copula的尾部相关性,得到了在生成元凸组合、复合、乘积构造方法中原生成元的正则变化指标和构造后新生成元尾部相关性系数之间的关系,提出了运用原生成元的正则变化指标来得到具有某种尾部相关性的新Archimedean Copula的生成元的三种方法.  第五部分分析武汉市PM2.5与SO2,NO2,CO,O3浓度间的线性相关性和尾部相关性,将Gumbel Copula用于大气污染的数据分析中,得到了SO2,NO2, CO,O3浓度的急剧上升会导致PM2.5浓度的急剧上升,最后分析了PM2.5产生的物理化学机理并对武汉市治理PM2.5提出了若干方法.  第六部分对本文做的工作进行了总结,并提出了进一步要研究的问题.
其他文献
本文研究的是一类可转化为非线性波动方程的多维半线性双曲方程组解的整体存在性.其目的是探讨在小初值情形下如何提出一般的边值条件以保证这类多维半线性双曲方程组解的整
切换广义系统是一类比正常切换系统更为复杂,也更具有一般性的混杂大系统中的一种重要类型。切换广义系统与正常的切换系统的重要区别是,对于正常的切换系统来说,其子系统都
本文主要研究关于超曲面补空间Alexander类不变量的可除性定理。  假设多项式f:Cn+1→C在无穷远处处在一般位置。记F0=f-1(0),(u)=Cn+1F0。在第二三章中我们研究超曲面补空
公路作为基础交通设施之一,直接关系到国民经济的发展。改革开放以来,我国公路建设迅速发展,公路技术等级日益提高,里程不断增长,使得公路信息管理水平已远远不能适应公路建
合成了带炔基或叠氮基的反应性单体,分别将其与常规单体进行自由基乳液聚合得到侧链含炔基或叠氮基的可点击聚丙烯酸酯乳液(Polyacrylate emulsions,PAE),利用炔基和叠氮基进
本文以A.C.Lazer和P.J.Mckenna在研究吊桥的非线性振动问题时提出的数学模型为基础,研究了一类高阶椭圆方程组多解的存在性问题。 本文利用上、下解并结合变分方法,把著名的
Bayes统计推断中的一个重要问题是它的稳健性。关于Bayes稳健性的分析方法有多种,一般采用的后验稳健性的评价标准是使用传统的Bayes风险准则,即令Γ=π:π=(1-ε)π0+εq,q∈D