在我国经济体制和经济结构转轨,金融业加快发展和深化改革的过程中,银行业经营风险的问题也日益突出。近年来,我国海南发展银行和几家非银行金融机构的倒闭已经给中国的银行业敲响了警钟。因此,分析商业银行经营风险的特点,建立科学实用的风险预警模型,对我国银行业的稳定乃至整个国民经济的稳定有着重要的意义。本文第一部分在总结分析国内外文献的基础上,指出现有研究存在指标相关性较大,风险分析不全面,权重分配较大程度上受人为因素影响等不足之处。第二部分分析了商业银行经营风险的含义、特点和成因,并从资产、流动性、资本和盈利性四个方面,对经营风险进行了进一步的剖析。第三部分通过R型聚类分析,删除了指标间的显著相关性,建立了包含10个指标的商业银行经营风险预警指标体系,该指标体系经过Q型聚类分析验证可以表征原有17个指标的信息。第四部分基于模糊综合评价,在权重的确定上采用提取所有主成份信息的主成份分析,在确定隶属函数时运用梯形法对风险进行无警、轻警、中警和重警的模糊评判,建立了商业银行经营风险预警模型。第五部分以曾在1999年7月发生严重危机的汕头市商业银行以及我国5家商业银行为例,对风险预警模型进行了实例分析。本文的特色与创新之处在于:一是指标体系中引入了贷款五级分类、资本充足率等与国际接轨、简洁、数据易于收集的指标,使风险预警与国际惯例相接轨,同时也提高了预警的效率。二是风险预警以全面风险管理为理念,综合地考虑了银行经营过程中可能出现的资产风险、流动性风险、资本风险和盈利风险等。拓宽了现有研究只关注信用风险或流动性风险而忽视其他风险的思路,从而使预警能充分地考虑各风险因素的相互影响。三是运用R型聚类分析,在保证不丢失大部分指标信息的基础上,降低了指标之间的相关性,解决了现有体系指标之间相关性较大的问题,使预警分析更加简洁、高效。四是所建立的风险预警模型将模糊综合评判与多元统计分析的主成份分析结合起来:确定权重时,在保证不丢失指标信息的基础上,采用经过最大方差旋转的主成份分析提取所有主成份,弥补了现有研究对模糊综合评判模型中权重确定多依赖专家主观性的不足,使指标的权重值能更加客观地反映其对风险的贡献度;采用梯形隶属度函数,通过[0,1] 之间的数值表示某一风险评价因素对各风险等级的隶属度,解决了风险评价结论过于单一、绝对的问题,从而使评价更能客观反映风险的真实状态。