本文主要的研究经典风险模型中有限时间内破产概率的统一表达式：引入并讨论风险模型不独立。 本文共四章。第一章主要介绍了风险理论的背景和发展脉络。第二章介绍经典风险模型的主要研究成果，介绍了索赔量的分布以及在重尾分布情形下的破产概率的研究现状，简述了本文研究的主要问题。第三章给出了经典风险模型有限时间内破产概率的统一表达式。第四章引入如下风险模型：其中N<,1>(t),N<,2>(t)分别表示保险公司保费收入与索赔的次数，X<,i>，Y<,j>分别表示每次保费收入与索赔量，是强度为的Poisson过程，给定是取的二项分布随机变量，即假定当N<,l>(t)=k时，N<,2>(t)口B(k，P)，其中P是发生索赔的概率。假设相互独立，在以上的假设条件下，本文讨论了模型的简单性质。