2008年美国金融危机暴漏了金融系统的脆弱性。2015年我国股灾事件对我国的金融体系产生了不可估量的损失,为维护我国金融体系稳定、预防系统性风险的发生,我国于2016年开始正式推行金融机构宏观审慎评估体系。2020年新冠病毒的爆发,也对我国造成了大量的人员传染和死亡,以及经济和社会方面的严重影响,一方面,新冠疫情导致的经济不确定性和信心恶化使得金融市场波动加剧,对金融稳定性构成了威胁;另一方面,为了缓解疫情对经济的冲击,各国政府和央行采取了大量的财政和金融政策,这也给金融稳定性带来了一定的影响。在此背景基础上,本文使用我国A股市场金融业企业数据,构建Finance Risk Meter（FRM）金融业市场风险评价指标,并为我国16家上市银行企业构建尾部风险评价指标lambda。通过分时段2014-2017年（我国“股灾”期间）,2019-2022年（新冠疫情前后）构建GVAR模型;分析经济政策不确定性及其他宏观经济变量对于我国银行业尾部风险的冲击影响。随后使用方差分解构建银行业风险溢出网络。研究发现:1.重大事件的影响,会导致我国金融市场尾部风险的提高,2016年后我国宏观审慎政策的实施,使得市场风险规避和传染能力下降,并不会再引起像2015年股灾那样的长时间高尾部风险。2、相比较于股灾时期,银行业风险网络中个别银行处于网络中高风险输入中心节点,疫情期间大部分银行都处于高风险输入中心的节点处;且疫情时段的风险网络中,各节点的风险输出性都有所增加。疫情时期的风险传染网络中,出现了脆弱性指标及传染性指标都极高的节点,虽然系统性风险的发生降低了,但是仍要注意个别节点的尾部风险。3、由于新冠疫情的长时间存在,使得银行业风险网络受到经济政策不确定性的影响增加。在此类长时期的事件影响下,更需要注意货币政策的实施,调整好货币政策紧缩性,货币供应政策等。4、在网络结构中处于高输入中心性节点的银行,其受到经济政策不确定性的冲击更为明显,这意味着其他银行在受到冲击引起尾部风险增高时,这类银行将成为主要的风险转移目标。