【摘 要】
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本文是一篇在保险精算定价领域,主要介绍Furman与Zitikis提出的加权风险资本分配模型的综述性文章.论文结构由以下五部分构成：第一节为引言,介绍模型成立的背景并概括其作用；第
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本文是一篇在保险精算定价领域,主要介绍Furman与Zitikis提出的加权风险资本分配模型的综述性文章.论文结构由以下五部分构成：第一节为引言,介绍模型成立的背景并概括其作用；第二节中引出加权风险资产分配模型的形式,并举出一些常见的权函数例子以加深对模型的理解；第三节介绍模型的性质；第四节以Stein理论为基础,分解计算此模型,并简要讨论其推广模型的计算；第五节通过对比第四节的分解结果,得到与著名的风险资产分配模型(CAPM)相类似的加权保险定价模型(WIPM),并对两模型进行比较,表明WIPM条件更弱应用范围更广,且就WIPM在CAPM上的扩展给出了一些例子作为说明.
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