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本文建立了一类常利率因素的双险种风险模型，得到了相应的破产概率的明确表达式、Cramér-Lundberg近似和Lundberg上界等结果；其次，建立了马氏环境中的双险种风险模型，得到了破产概率满足的积分方程和明确表达式，以及破产概率的收敛速率等；再次，建立了马氏调制费率下的双险种风险模型，得到了条件破产概率满足的积分方程、终极破产概率满足的递归不等式以及破产概率的一个上界等结果；最后，建立了一类带信用风险的常利率因素的双险种风险模型，得到了破产概率和破产前最大盈余的分布所满足的Volterra型积分方程以及破产时间的分布和破产前盈余、破产后赤字与破产前最大盈余的联合分布所满足的递归方程等结果.