随着2008年爆发的金融危机,金融机构存在的各种诟病也彰显出来,宏观审慎管理应运而生,备受人们的关注。从最初浅显认知到后来的深入研究,人们发现宏观审慎管理能够弥补微观审慎管理的不足,维护金融体系安全。因此,很多学者开始围绕宏观审慎管理展开了大量理论研究与实证研究,尤其是国外学者关于宏观审慎管理研究内容较多,形成了丰富的研究体系,有些研究成果对国内研究与应用都具有极强的参考价值。随着国内经济的发展,尤其是在深化改革开放的关键时期,如何将宏观审慎管理植入到系统性风险管理体系中,从而能够有效地防范系统性金融风险,这些问题都需要不断探索与研究,基于宏观审慎管理视角,对银行系统性风险监控管理进行研究,具有重要研究意义和价值。本文本着理论研究与实际研究结合的思路,从理论层面分析了宏观审慎管理的理念,讨论了银行系统性风险产生的路径及传导模式;总结了国内外学者对于宏观审慎管理与银行系统性风险监管等方面的研究成果,找到了二者之间的契合点展开实证分析与理论分析。银行产生系统性风险主要原因则是经济体受到了严重冲击,加之风险传导机制,导致银行风险产生,它具有传染性、隐秘性以及危害性的特征,通过银行业务渠道就能将风险传播到其他领域中,金融体系具有脆弱性,加之金融主体行为同质化严重,这样的情况下系统性风险传导速度及程度就会增加,而传统监测管理方法以微观审慎管理为主。随着经济体制的发展,该管理方式出现了很多局限性,而宏观审慎管理突出了全面性管理、系统性管理,有效弥补了微观审慎管理的短板,二者存在对立统一的辩证关系。本文运用了KLR信号法对国内银行机构的系统性风险进行研究,设立了3个维度衡量指标,即:微观审慎指标、宏观审慎指标、市场综合指标。同时又细分了十个具体指标,结合细分指标构建了系统性风险预警模型,通过实证分析计算了银行风险指数,结合定量分析数据,对银行风险预警进行了深入分析。此外,还引入了国外金融机构的宏观审慎管理系统性风险的管理经验,重点学习了其创新与改革,在此基础上提出了优化银行宏观审慎政策、强化银行系统性风险监管、创新有效处理机制等策略。针对银行的系统性风险管控、预测是一项闭环管理工作,更是需要不断优化风险应对方案,未来我国金融市场还有很长一段路需要探索,要全面提升金融系统的防控风险能力,结合系统性风险政策、系统性风险应对机制,为金融安全运行提供更多的保障。