【摘 要】
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该文以出现在国际资本市场上的日经225指数联动型欧洲日元债券GlobalTouch为主要研究对象,旨在探讨指数联动型债券的定价机制和其设计开发实务中解决问题的方法.在该文的第一
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该文以出现在国际资本市场上的日经225指数联动型欧洲日元债券GlobalTouch为主要研究对象,旨在探讨指数联动型债券的定价机制和其设计开发实务中解决问题的方法.在该文的第一章中,对此类债券的概况、历史沿革和特点进行了论述.在第二章中,综合整理了可以用来确定此类债券理论价值的理论和方法.在第三章中,按照以上方法体系,引入向下敲入期权和向下敲出期权的概念,提出了对GlobalTouch进行抗拆分的两种方法.第四章中,作者结合此类债券的发行背景和设计时要考虑的种种因素,探讨了此类债券的最佳发行时机,将不确定的因素进行量化,以现金流量分析为基础,通过规划求解的运用探索出了一套确定使得发行者融资成本最小化的发行价格和本金偿付条件参数的新办法.第五章,论述了指数联动型债券作为季节性金融产品在金融市场中调节市场、吸纳更多资金的作用,并从资本市场现状、政法法规等方面就中国金融市场上推出此类债券的可行性进行了较为深入的探讨.
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