2008年美国次贷危机的爆发引发了全球经济危机,给世界经济带来了极大的震荡。在此背景下,BaselⅢ应时提出了系统重要性银行的概念,以期通过对系统重要性银行的监管完成对系统性风险的有效管控。系统重要性银行与其他金融机构的紧密联系,使得其“过大而不能倒”的问题日渐突出,也让人们逐渐意识到对系统重要性银行的准确识别的重要性和必要性。本文主要分成四个部分。在第一部分,着重回顾了国内外学者对系统重要性银行的认识以及对系统性风险把握的研究成果;第二部分对指标法和模型法的原理进行探讨,为研究提供基础的理论支持;第三部分主要是实证检验,首先收集样本数据,然后构建我国上市银行系统重要性指标体系以及相应的CoVaR模型,分别进行了我国系统重要性银行结果评估,比较两种方法下我国系统重要性银行结果的差异,并对产生的差异进行分析说明;第四部分在前文实证检验的基础上对研究结果进行梳理总结,结合我国银行业现阶段的发展状况和风险管控水平提出有关风险管理的可行性建议。通过本文的研究,系统地梳理了我国上市系统重要性的评估方法,通过对比两种方法下的排名差异,看到了准确又科学的评估系统重要性银行的迫切性和必要性,并给银监局如何及时把控监管要点指明了方向,完善了监管体系,保证对系统性风险能够及时有效的进行相应的处理,促使我国的金融体系进一步完善和成熟。对系统重要性银行的准确识别既降低了监管当局的监管成本,也可以促进我国上市银行系统的健康持续发展,同时规避或降低因系统性风险所带来的不良影响。