中国股市作为一个新兴市场，由于法律制度、市场交易和运行机制的不完善以及微观交易主体投资心理的不成熟等原因，导致我国股市常出现较大的波动，因此其发生结构突变的几率更大，然而国内关于我国股市结构突变问题，尚缺乏细致、系统的研究。因此研究我国股市结构突变问题，进一步探讨导致结构突变发生的主要原因，对我国的金融风险管理和政策的制定有着重要的理论和实践意义。本文首先对国内外关于结构突变检测方法和股价指数结构突变问题的研究现状进行总结。在此基础上，结合贝叶斯计量经济学，首次尝试将二项分布引入滞后项系数结构突变的AR(p)模型，综合考虑均值突变与方差突变，全面分析了时间趋势项、截距项、滞后项或方差可能发生的突变。基于贝叶斯推断的基本思想，通过构造似然函数，同时利用先验信息和样本信息，为模型参数引入分层先验分布，并采用Gibbs抽样和MH算法完成突变点位置与个数的判断。进一步地，为了分析我国股价指数的结构突变问题，本文选取上证指数作为研究对象。首先基于滞后系数结构突变的AR(p)模型对上证指数的结构突变问题进行了细致的研究，发现1992年5月至2012年4月上证指数共存在14个结构突变点，其中4个为均值-方差双重变点、1个为均值变点、9个为方差变点。在此基础上详细阐述了均值-方差双重变点的成因。得出的结论是：上证指数发生均值方差双重突变，更多的受国内宏观经济和国外经济形势的影响。接着，采用滞后系数恒定的结构突变AR(p)模型实证分析上证指数结构变点，并与本文的研究进行比较，结论是：在上证指数结构突变问题上，滞后系数结构突变的AR(p)模型更有效。最后，给出本文的结论和政策建议：中国股市具有明显的周期性，可划分为高速下行、缓慢下行、上行三个阶段。长期而言，政府的多次救市操作大部分都未达到改变股价指数运行趋势的目标。为保持国内股票市场的健康、快速发展，国家应大力发展国内经济，保持经济平稳快速发展，并营造良好的经济环境，进一步完善国内股市的各项制度。