我国商业银行信贷资产证券化风险控制研究

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二十世纪七十年代以来,全球兴起一股金融创新的浪潮,各种金融创新工具不断涌现,其中资产证券化以其精妙的构思、独特的功能而受到金融机构的青睐,成为金融创新浪潮中一颗璀璨的明珠,为世界作出了卓越的贡献。但美国次贷危机对全球金融和经济的影响,引发人们从多角度进行反思,使得我们重新审视资产证券化,使其重新成为理论界和实践界关心的热点话题。我国从2005年开展资产证券化试点以来,不断加快金融创新的步伐。特别是商业银行面对金融开放和外资银行的进入,也利用资产证券化这一金融创新型工具,来增强自身的竞争力。但是我国的资产证券化起步较晚,发展还不成熟,存在着相当大的风险。本文对我国商业银行信贷资产证券化过程中的风险进行识别和评价,并提出防范和控制措施,以期对我国商业银行规避和防范信贷资产证券化风险提供借鉴。具体来讲,全文共分为六个部分。第一部分是导论,首先就本文的研究背景进行介绍,引出进行资产证券化风险研究的必要性,即研究意义,然后对国内外资产证券化的发展历史和研究状况进行综述,并指出本文的研究内容、研究方法及技术路线。第二部分是理论综述,首先介绍资产证券化的定义、特点和运作流程,接着对我国商业银行进行信贷资产证券化的必要性进行分析,并对商业银行可证券化的信贷资产进行鉴别和归类。第三部分对资产证券化过程中存在的各种风险进行识别,主要包括信用风险、操作风险、市场风险和环境风险,并运用层次分析法对其进行评价和排序,得出信用风险是资产证券化过程中的主要风险这一结论,并运用有关模型对其进行评价。第四部分主要针对前文中所提到的各种风险,特别是信用风险,提出控制和防范措施,以期对我国商业银行开展信贷资产证券化产生指导作用。第五部分对我国首个商业银行信贷资产证券化产品“建元2005-1”进行风险案例研究,以期对当前我国商业银行信贷资产证券化的风险控制提供借鉴。第六部分是总结与展望,归纳总结本文研究的主要内容和方法,并提出本文研究的局限性以及对未来的展望。
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