传统的时间序列单位根检验方法在小样本情况下检验功效普遍偏低，目前应用最为广泛的迪基—福勒检验以及菲利蒲斯—配荣检验都是如此，这就给实际应用中的统计推断带来一定的影响。面板单位根检验的提出改变了这一状况。一些分析研究表明，面板单位根检验统计量有着标准的渐近分布，而且在小样本情况下的检验功效与单一时间序列单位根检验方法相比有很大的提高。本文从理论和应用两个方面来研究面板单位根检验。　　文章首先介绍了目前应用较为广泛的各种面板单位根检验方法的具体步骤和理论基础，其中包括:LL检验、IPS检验以及p值检验等;随后通过蒙特卡洛模拟研究了各检验统计量在小样本情况下的分布特征和检验功效。通过对各统计量的分布特征和检验功效的分析，文章说明了各检验方法在应用中的差别和优劣，并提出了本文的一些结论。最后文章以我国28个省自治区直辖市1987-2002年的分类价格指数为样本，对购买力平价理论进行了实证研究。结果表明长期购买力平价在我国各地之间是成立的。这一结果同时也说明我国国内市场的统一化程度已经达到一定的规模。