近年来，随着期权交易活动的增加，期权的发展也越来越快。因此对于期权定价问题的数值研究也越来越多，而且更加完善。　　有限差分法是一种比较常见且应用广泛的数值方法，但是受其网格结构的影响，该方法有其局限性。　　径向基函数法，是散乱数据拟合的一种方法，该方法计算量小，在多元问题的处理中十分有效，因此在求解偏微分方程方面有很好的应用前景。　　而基于径向基函数的差分法，利用径向基插值各向同性的特点，弱化节点分布方式对计算精度的影响，因此该方法可以比较容易的求解高维问题。但是，基于径向基函数的差分法只是在近两年才应用在期权定价问题中，所以对该方法的研究还需进一步加深。　　本文的主要目的是介绍这三种数值方法在期权定价问题中的应用。首先利用有限差分法求解欧式看跌期权的定价问题，再通过数值实验验证该方法的有效性；然后，利用径向基函数法求解Merton假设下欧式看涨期权的定价问题，并且与有限差分法进行比较，通过数值实验发现，径向基函数法比有限差分法更加简单，准确性更高。　　最后，利用基于径向基函数的差分法，求解Kou假设下欧式期权的定价问题，并给出数值实例来验证该方法的有效性。