作为商业银行业最古老的风险之一,操作风险从商业银行产生伊始便已存在。然而长期以来,与信用风险和市场风险相比,操作风险并没有受到商业银行和监管当局的足够重视。上世纪九十年代以来,随着金融创新的不断涌现,特别是金融衍生品市场的日益繁荣,商业银行在运行中所面临的各种风险,尤其是操作风险与以往相比变的日益严重。2004年6月巴塞尔委员会颁布了《巴塞尔新资本协议》,其中对操作风险给出了三种明确的度量方法,由易至难,供具有不同基础的商业银行选择使用。这三种度量方法的思路都是将商业银行操作系统中的各操作环节的操作风险进行单独度量,然后加权求和。事实上,商业银行操作系统中的各操作环节间往往是有关联关系的,即某环节运行出错不仅使该环节出现操作风险,同时也会使其他与之有关联关系的操作环节出现相应的操作风险,从而导致整个系统的操作风险变得更大。2004年6月巴塞尔委员会颁布了《巴塞尔新资本协议》,其中对操作风险给出了三种明确的度量方法,由易至难,供具有不同基础的商业银行选择使用。这三种度量方法的思路都是将商业银行操作系统中的各操作环节的操作风险进行单独度量,然后加权求和。事实上,商业银行操作系统中的各操作环节间往往是有关联关系的,即某环节运行出错不仅使该环节出现操作风险,同时也会使其他与之有关联关系的操作环节出现相应的操作风险,从而导致整个系统的操作风险变得更大。因此,如何在度量模型中加入操作环节间的关联关系就变得十分重要。本文的第一章先简要介绍了巴塞尔协议的发展过程,然后详细介绍了操作风险的定义、分类、特点及度量方法。第二章综合叙述了操作风险的国际国内研究情况,尤其是操作风险度量的最新进展。在第三章中,我们详细阐述了复杂系统中的NK模型的思想和具体算法,并且简要介绍了NK模型在生物遗传学和经济管理学中的应用。第四章的第一部分,我们引入并分析了Kuehn-Neu模型。在第二部分中,我们在结合NK模型思想的基础上提出了一个新的操作风险度量模型。第四章的第三部分是本模型的模拟结果。利用Monte-Carlo模拟,我们得出:当系统中相互关联的操作环节数量较少的情况下,系统运行非常稳定;当相互关联的操作环节数量很多的情况下,系统运行非常不稳定;当相互关联的操作环节数量较少,但有关联的操作环节间关联性强度较大的情况下,系统运行相对比较稳定。在本文的最后,结合模拟结果,我们对商业银行如何减小操作风险提供了一些建议。