机动车辆保险定价的基础在于风险分析。本文主要研究了费率厘定风险因子及其他影响因素,并对这些风险进行分类费率厘定。 费率厘定风险是精算师在建立满足保险公司长期利润目标的充分费率时考虑的一些风险因素。费率厘定风险主要包含车辆本身的因素、车辆驾驶人员的因素以及行车环境因素。其中驾驶人员的风险由于主观性较强,而往往为我国保险公司定价所忽略。其他影响风险是指保险公司在设定实际产品价格时考虑的风险因素,包括公司经营管理上的风险以及宏观经济、法律等外部环境风险。这类风险决定保险公司定价策略的选择。 车辆因素、驾驶人因素以及行车环境因素构成了机动车辆保险定价所倚赖的一个风险系统。对这个多重的系统进行分类,应用某些风险分类方法,得到各级别下风险的相对数。最小偏差法和广义线性模型就是最基础、最实用的两种方法。 最小偏差法是传统分类费率厘定中普遍使用的一种方法,其基本原理是找到使得观察到的损失成本与指示纯保费之间的误差最小的模型。缺陷是模型所能容纳的变量有限,当定价变量很多而且相关时,最小偏差法的迭代过程就很复杂,结果的精确度也值得商榷。 传统的线性模型对变量的显著性、相关性等的分析应用广泛,但模型的正态性、线性、常值方差的假设使得一般线性模型在很多领域无法应用。广义线性模型在理论、模型结构以及模型诊断上都有了更大的进步,适合保险索赔的情形。 根据所采集到的数据,构建广义线性模型,应用功能强大的SAS统计软件对车险定价中的风险因素进行分析,得到模型方程和一系列模型信息,有助于保险人对各类风险的识别控制,并且量化相对风险水平。在现阶段下,广义线性模型宽松的假设条件及广泛的适用性,已经能为精算师进行车险定价提供技术支持,建立起一套公平的费率厘定系统。