近年来,随着银行业的逐步开放、股权分置改革的实施以及银行业资本约束的强化,我国银行业的内外部经营环境正经历着剧烈变化,商业银行的盈利水平和盈利能力面临着考验。能否不断增强银行业的盈利能力,事关我国银行业在国际市场中的竞争力和我国金融体系的安全。然而哪些因素才是影响我国商业银行盈利水平的关键因素、它们存在何种影响,这些问题的答案能为如何提高商业银行盈利能力提供些许启示。本文借鉴国内外相关研究成果的研究思路和研究方法,论述了本文选取研究变量的理论依据,主要涉及银行业规模经济理论、产业组织理论中市场结构和企业盈利性之间关系的理论假说,以及金融发展和经济增长之间关系的理论,除此之外,本文研究变量的选取也参考了类似的实证研究成果,并对拟考察因素的指标进行了综合比较和选择。文章运用OLS、GLS对固定效应模型、随机效应模型进行了实证估计,分析了影响我国商业银行盈利性的三类因素——银行个性因素、市场结构因素、宏观经济因素,并根据因素影响力大小进行了排序。研究结论显示,银行个性因素是影响商业银行盈利水平的主要因素;市场集中度的影响较强,市场份额因素的影响不显著;经济增长率因素的影响较大,通货膨胀率和经济资本化率等宏观经济因素的影响不显著。因此,我国商业银行应该适当增加银行的资本,控制规模并提高管理效率,重点防治不良资产和成本的增长;同时,在高效监管的前提下,逐步取消银行业的各种歧视性政策,合理引入竞争;从宏观角度来看,商业银行应该提高预测经济周期的前瞻能力,并不断提高银行业的自主定价能力以有效的应对通货膨胀的影响。如此,我国商业银行的盈利能力将进一步提高,竞争力将进一步增强。