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随着中国加入WTO以及金融市场的全面开放,中国的证券市场在不断发展、金融产品在不断创新。证券公司作为市场各类风险的聚合处和汇集点,风险管理已经成为其生存与发展的核心竞争力之一。
本文从监管机构的角度出发,通过采用相对评价的原则构造证券公司风险管理能力的综合评价模型对证券公司风险管理能力进行量化评级,首先采用层次分析法(AHP)评价证券公司的业务风险级别,在此基础上运用多层次灰色评价方法,提出定性分析和定量结合的证券公司风险控制能力分类评级方法,达到比较客观的评价证券公司的风险管理能力的目标,为证券公司监管机构构建了一个完善的量化评估体系。最后,对研究结果进行了分析,提出证券公司差异化监管的重点以及证券公司风险管理具体实施的优先次序,并为管理层就如何建立证券公司差异化监管体系提出了建议。