对偶风险模型中若干问题的研究

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近些年来,在经典风险模型研究的基础上,同时有不少风险理论界的学者对它的对偶风险模型产生了兴趣.对偶风险模型的应用是相当普遍的,可以看成是保险公司、石油公司、科研发明公司等需要持续投资且收益不固定的企业.而对于风险模型的研究策略有很多,现在比较热门的是分红问题,常见的分红策略有两种:一种是常数门槛策略;另一种是阈红利边界策略.然而在实际生活中,分红边界常常是时刻变化并且依赖于时间,因而线性边界更具有实际意义.具有线性分红边界的风险模型最早是由Gerber在1974年提出来,他对经典的风险模型作了如下修
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