【摘 要】
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本文利用稀疏网格方法求解结构性人民币存款产品的定价问题。首先,结构性人民币存款产品问题的本质是一个具有离散观察区间的回望期权,其次针对于此,建立数学模型,并列出偏微分方程组。然后进行变量代换,化成一个高维积分问题。之前已有人用重要抽样法来求解这个问题,在这里我们用稀疏网格方法对其求解,并与重要抽样法的结果进行比较,通过数值试验,证明稀疏网格方法在取明显少的点的情况下,可以与重要抽样法得到相似的结果
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本文利用稀疏网格方法求解结构性人民币存款产品的定价问题。首先,结构性人民币存款产品问题的本质是一个具有离散观察区间的回望期权,其次针对于此,建立数学模型,并列出偏微分方程组。然后进行变量代换,化成一个高维积分问题。之前已有人用重要抽样法来求解这个问题,在这里我们用稀疏网格方法对其求解,并与重要抽样法的结果进行比较,通过数值试验,证明稀疏网格方法在取明显少的点的情况下,可以与重要抽样法得到相似的结果。
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