多元正态向量均值变点在线监测

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变点问题是自上世纪70年代以来的热门课题。最初应用在工业质量控制中,后来又逐渐渗透到经济、金融、医学、气候分析等诸多领域。近三十年来,随着统计学者在这一领域的投入,目前已有大量关于变点理论和应用方面的学术论文。已有论文中关于位置参数变点的研究有很多,尤其是关于均值变点的研究,而关于多元均值变点的研究则比较少。本文主要研究了正态多元向量均值变点监测问题。文中我们利用残差累积和与递归残差累积和构造统计量,在原假设下得到了监测统计量的渐近分布,在备择假设下证明了该监测统计量的一致性,并模拟得到统计量的临界值。数字模拟实验与生产实例表明,当变点的位置靠前时该统计量有较高的势,但是当变点的位置靠后时并不总能及时监测到变点。因此,我们采用引入窗宽参数的方法,对统计量进行修正,使得对位置靠后的变点能及时预警。模拟结果表明,引入窗宽参数确实能够提高监测统计量的势,同时能减小平均运行长度。最后的生产实例也能说明该方法的实用性和有效性。
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