随着央行逐步放开银行利率管理水平,我国商业银行在完成股份制改革后面临着重大考验和挑战。银行在存贷款方面所进行的尝试与我国当前利率开放的环境相互作用,加之实体经济进入“新常态”发展阶段,无疑提高了商业银行在进行市场风险、流动性风险、操作风险和声誉风险管理方面的难度。所以,从风险类型出发,结合银行具体利率管理的实践现状,进行业务转型和管理策略调整的尝试。针对此,本文结合我国当前的利率市场化推行现状,通过对相关概念和理论体系进行综合研究,并结合J银行Y分行在央行全面放开利率后所面临的风险管理问题,运用SWOT分析法研究商业银行在全面适应利率市场化过程中所面临的机遇和挑战、存在的优势和问题进行综合性归纳。最后,在风险管理文化建构、内部控制与治理结构完善、规范化操作流程建立、利率风险识别和管理体系健全、利率风险测度工具的优化等方面提出对策。旨在从提高风险管理程度入手,提高商业银行的盈利水平和抗风险能力。