论文部分内容阅读
随着中国经济的不断发展,在经济一体化的大背景下,我国国内经济形势的变化对国际经济的影响越来越大。商业银行作为经济体系中的中流砥柱,其发展状况和风险状况备受关注,商业银行一旦出现了问题必将会给经济体系带来不可估量的冲击和影响。因此,我们必须加大对商业银行各种风险的管理力度。商业银行的风险有四类:信用风险、操作风险、流动性风险和市场风险。其中流动性风险作为最复杂的风险,越来越引起人们的关注。2008年由美国次贷危机引发的全球金融危机让我们认识到商业银行流动性风险管理缺失带来的后果,也让世界进一步认识了加强商业银行流动性风险的重要性。危机之后,巴塞尔委员会推出了一系列金融监管措施,将对于流动性风险的监管提到了前所未有的高度。在吸取国外商业银行经营管理的基础上,为了进一步促进我国商业银行的全面发展,我国在完善商业银行的内部管理和外部管理上都做出了重大努力。首先是我国银监会在2015年修正颁布了《商业银行流动性风险管理办法(试行)》,并规定该条例在2015年10月1日开始实施。其次,2015年我国开始实施银行存款保险制度,这极大提高了储户的资金安全性,缓解了当前我国传统商业银行面临吸收存款难的局面,也鼓励商业银行自负盈亏,提升自身的竞争能力。此外,2015年的连续"双降"过程,中央银行正式放开存款利率上限,这不仅对利率市场化具有重要意义,也有利于推进商业银行完善自身的自主定价模式,并在行业内开展有效的竞争。当前我国正处于经济的转型期和攻坚期,经济内部出现的供需错配问题将供给侧改革推到了战略性高度,加之国际经济形势变幻莫测,这一切都给我国商业银行流动性风险管理带来了新的挑战和机遇。本文首先通过指标法和主成分分析法梳理了国内商业银行流动性风险及其管理的现状,然后就当前我国商业银行流动性风险管理中存在的问题,结合国外商业银行流动性风险管理的方法,最后提出了对应的解决方法。同时,本文通过构建VAR模型,对中国商业银行流动性风险管理的影响因素进行了实证分析,不仅有力的补充了商业银行流动性风险管理的定性部分,而且对我国商业银行以后的流动性风险管理提供了一定的借鉴意义。