伴随我国经济改革出现的庞大的银行不良资产问题日益引起人们的重视,并在经济趋向市场化的情况下,对我国的金融稳定,进而是经济稳定构成了严重的威胁。我国正逐步建立的市场经济的一个重要特征就是企业作为市场经济的微观主体,自主经营、自负盈亏、自担风险,随着我国商业银行改革的深入,银行的企业性质越来越突出,建立有效的问题银行市场退出机制,化解庞大的银行不良资产风险显得越来越重要。本文试图在借鉴国外经验教训的基础上,结合我国实际,对如何建立我国的有问题银行市场退出制度提出了自己的一些看法。本文主要有四部分构成:对问题银行的产生和影响的理论分析,国外对问题银行的处置方法的考察,我国问题银行市场退出机制的现状,以及对我国建立有效的问题银行市场退出机制的构想。对问题银行的产生和影响部分,本文作了大量的文献综述,并重点运用了信息经济学和种群模型作了分析。信息经济学认为,银行业的不稳定性源自银行经营中的信息不对称。这种信息不对称主要表现为:存款人与银行(存款行)之间,借款人与银行(贷款行)之间,银行管理层与银行股东之间等。这种不对称信息导致的“道德风险”和“逆向选择”增加了银行业不良资产的产生,储户和银行之间的博弈也增加了银行挤兑发生的可能性。种群模型是混沌理论在经济学中的运用,混沌一般具有以下特征:混沌过程所产生的时间序列数据具有明显的随机性;对初始条件敏感;混沌过程是一种连续的非周期的过程,可以说混沌没有周期,也可以说混沌的周期无穷大;混沌在短期可预测,而长期不可预测。本文借鉴了混沌理论的思想,银行业中银行数目的变化和生物种群内生物个体数目的变化非常类似,生物种群的规模受到其所生存的外部环境的限制,在生物种群内部生物个体之间存在激烈的生存竞争,这就像银行业的规模受到经济规模的制约、银行业之间存在激烈的竞争一样,所以总要有有问题银行的产生和退出市场。在对其他国家经验的考察上,本文重点研究了波兰、日本和美国的情况,主要就是考虑到了国情的相似性和体制的借鉴意义。作为同受苏联模式影响的国家,波兰的银行业一度成为政府的一个部门,成为其调控宏观经济的重要手段,这和我国情况有极大的相似性,波兰银行业重组和改革的成功也为我们提供了可借鉴的模式,但波兰对问题金融机构竭力避免市场退出方式的运用,这和我们所追求的市场经济目标相悖;日本银行也的一个突出特点就是“金融行政”,政府对银行业的影响十分巨大,导致其在问题银行市场退出制度的设计上较少的考虑了市场因素,日本的金融危机暴露了银行监管的行政主导难以适应开放的经济环境和自由化的金融趋势;通过对美国市场退出制度建立过程的分析,我们可以看到在经济日益市场化后,面对竞争日益激烈的银行业,只有规范的市场退出制度才可能维护银行业的稳定,并有效地降低处置问题银行的成本。但美国完善的市场退出制度首先是由于其银行业的布局和特点决定的,美国的单元制银行决定了其某个银行的市场退出不会导致很强的市场反映。其次,美国的市场退出制度以充分的市场和完善的法制环境为基础。这些因素是我们在目前的环境下所不具备的,问题银行市场退出还须谨慎行事。通过对海发行市场退出的案例分析,可以看出我国在对有问题银行市场退出机制上存在很多缺陷,首先是市场行为与政府行为的矛盾,当前我国在商业银行市场退出方面的主要问题显然是政府干预过多。其次是有问题银行处置规则存在缺陷,没有体现市场经济的公平与效率原则,没有遵循“权利与责任对称、收益与风险对称”的市场游戏规则。第三是有关商业银行市场退出的法律法规缺失,现有的法律法规要么只是对市场退出问题作了一些原则上的粗略的规定,要么就是对商业银行这种特殊企业缺乏针对性的指引和规范。第四就是存款人的权益保障机制欠缺,缺少有效的存款保险制度。在全文分析的基础上,本文提出了建立我国问题银行市场退出机制的构想。一是普及处置有问题银行的专业加识,对有问题银行产生的原因、问题的性质、处理的策略和预案进行系统研究,提高对处置有问题银行紧迫性的认识。二是完善有问题银行市场退出的法律制度,可以从以下方面着手:1.规范有问题银行破产的司法解释。2.制订有问题银行破产条例。3.由全国人大发布关于有问题银行破产问题的决定。三是要正确选择有问题银行市场退出的时机。四是要建立我国的存款保险制度。在目前的情况下,我国可采取由国务院授权,由财政部、中央银行、各投保金融机构共同出资依法建立具有独立法人地位的存款保险机构——中央存款保险公司,强制所有吸收储蓄存款的金融机构参加,集投资、援助、解困、保险的功能于一体,以维护存款人利益和银行资信为主要目的,统一管理、分层运作的存款保险体系。本文的难点一是资料收集困难。由于国内对此问题的研究还较少,缺少可借鉴的相关理论模型,外文资料的收集又有相当多的条件限制和难度,因此本论文可能存在资料占有不充分的问题。二是本文的选题和根深蒂固的“银行不倒”的观念相悖,而缺少足够的实践支持,淡化了本文的写作意义。本文首先从理论上分析了问题银行的产生,得出了在一个经济体内,问题银行的产生无可避免的结论;然后从理论和实践上分析了问题银行的影响,即其对其他经济体的负外部性,引出问题银行市场退出的必要性;紧接着从我国的实际出发,进一步分析了问题银行市场退出的可能性,认为只要程序设计得当,时机把握准确,问题银行市场退出带来的巨大社会震荡可以减弱甚至避免;最后在借鉴国际经验的基础上,对我国的这一制度的设计,以及配套制度的完善,提出了自己的构想。本文的特点在于:(1)理论工具的综合运用。综合运用各种分析工具和方法,得出了问题银行市场退出的必要性;(2)国际经验的批判吸收。文中分析了波兰、美国和日本的情况,又分析了现实情况的差异性以及对我国的启示意义;(3)结论的超前性。在借鉴国际经验的基础上,本文大胆的提出了对我国问题银行市场退出机制的构想。有利于我国银行业居安思危,提高资产质量和综合竞争力,也有利于我国的监管当局未雨绸缪,做好充分的准备。