本文以分形理论为基础,从非线性的角度研究了我国股票市场的特征以及价格运动过程中蕴含的一些规律,希望为投资者提供一些可借鉴的方法。本文以沪深300指数作为研究对象,运用R／S分析方法对它进行长记忆性检验,用来考察我国股票市场的整体分形结构特征；并基于分形市场的短期可预测性特点,运用付昱华等人的变换分形分布模型和本文改进的变换分形模型对中国石化股票价格进行短期预测。本文的创新之处是：(1)利用R/S分析方法计算出我国沪深300指数的Hurst指数：H=0.59,0.5<H<1所以表明我国股票市场存在长记忆性,是一个非线性的分形市场。(2)根据分形方法的短期可预测性,利用付昱华等人的变换分形模型预测中国石化股票价格,选择某一时刻的变换作为参数,预测效果不是很好。误差比较大。(3)对付昱华等人的变换分形模型加以改进,由于过去的股票价格对以后的股票价格会产生一定的影响,以及存在一些偶然性,所以付昱华等人选择某一时刻的维数作为参数,误差会比较大。我们就选择离预测时刻最近的一段时刻作为分形参数。通过计算,我们发现改进的分形方法误差比较小,要优于变换分形方法。