随着20世纪以来几次经济危机的出现,金融周期的概念逐渐出现在学者的视野中,有关金融周期的研究逐渐增多,学者们从不同角度、运用不同方法研究金融周期的概念、特征、与其他周期的关系等,有关金融周期的研究逐渐形成一个完整体系。但随着经济全球化、金融自由化的发展,资本跨国流动更加便利,国际贸易往来逐渐增多,加之大数据、云计算等高科技在金融领域的应用,金融产品种类不断增多,金融市场更加活跃,世界经济成为一个紧密关联的整体。在上述因素的影响下,各国金融周期开始出现趋同特征,本文从中国金融周期出发,测度与中国贸易往来较为密切的10个国家的金融周期,并测度样本国家金融周期的一致性,最后针对测度结果为中国政府及国际社会提供相应对策建议。本文首先介绍了金融周期国际传导发生现实背景,并从理论上分析金融周期的传导机制,然后选取中国、日本、韩国、印度、新加坡、马来西亚、德国、美国、澳大利亚、巴西和俄罗斯等私人非金融部门信贷、私人非金融部门信贷/GDP和房地产价格的1990--2019年季度数据,用滤波法分别测算样本国家在单解释变量下和多解释变量下的金融周期,并分别对两种变量下的金融周期进行动态和静态的趋同性测度,静态指标选择Harding＆Pagan的一致性指数,动态指标选择Cerqueira和Martins提出的C-M同步化指标。研究结果表明:各个国家金融周期为8-10年的中周期,部分国家波动程度较大,但是总体上都呈现中周期的趋势,从一致性指数来看,无论是静态还是动态测量结果都显示,各样本国家金融周期趋于一致,且这种一致性特征随着时间的增长呈现阶梯上升的趋势;经济往来密切的国家金融周期一致性较高,地理位置相近的国家金融趋同性也呈现较高的特征;发达国家之间金融周期不一定有最高的一致性,如德国和中国金融周期具有较高的一致性,超过了德国与美国;世界性事件会对趋同性造成较大影响。受事件影响较大的国家金融周期一致性快速下降,而影响不大的国家与他国周期一致性较高。据此,本文针对当前国际金融特征为中国及国际社会提出相应对策建议。