【摘 要】
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近年来,国内股票市场表现低迷,传统投资策略业绩平平。越来越多的投资者更加期望获得稳定收益。在此契机下,以追求绝对收益为目标的量化投资策略得到广泛关注,并快速发展。借
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近年来,国内股票市场表现低迷,传统投资策略业绩平平。越来越多的投资者更加期望获得稳定收益。在此契机下,以追求绝对收益为目标的量化投资策略得到广泛关注,并快速发展。借助国外量化经验,我国量化交易基金如雨后春笋般大量涌现,但主要投资于期货市场。因此,针对股票市场的量化交易策略研究有一定的理论和现实意义。本文以量化交易策略为研究内容,通过总结已有文献的研究成果,建立一个从择时到择股的实际可行的量化交易系统。在择时模型方面,我们分析了行业指数存在的持续性和行业轮动特征,并以时间序列模型为基础,构建量化择时策略。该策略在回测期表现优于行业指数和动量策略。在多因子选股模型方面,我们对现有文献中因子选股方法进行了分析,指出共同存在的问题,并加以修正
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