高维数据下基于Spatial-Sign的两样本协方差阵检验

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随着数据量的不断变大,高维数据分析在统计领域成为一个热门问题,所以高维数据下协方差阵的检验问题同样重要.本文考虑的是检验两样本协方差阵是否相等,提出的检验统计量是基于spatial-sign的,具有一定的稳健性.同时检验统计量在样本服从椭球分布时是极限正态的,具有良好的极限性质.最后,本文也给出了关于这个检验的数据模拟分析,数据结果说明本文提出的检验在高维和非正态的情况下比其他一些方法要表现的好.
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