本文以我国2001年至2014年末成立的430只开放式股票型基金为研究对象,通过构建科学合理的基金投资风格漂移测度指标来对这些大样本基金进行测度,然后从基金类型(成长型、平衡型、收入型)、基金公司以及单只基金等方面分析基金投资风格漂移的特点,在此基础上,分析基金投资风格漂移与其基金绩效、风险收益等之间的相关性,根据实际情况给出相应的建议。本文研究的是我国开放式股票型基金投资风格漂移行为。对招募说明书宣称的不同投资风格的基金识别得出的结果基本保持一致,投资风格大都向大盘成长和小盘成长。采用基金风格漂移量化模型分析基金投资风格漂移程度发现,从基金公司、基金类型以及单只基金层面上都存在基金投资风格漂移随时间的增长而增大的特点,而且在第三个熊市(2015年6月-2015年12月),平衡型基金投资风格漂移程度达到最大,违反了平衡型基金的稳定型。各基金公司的投资风格是相对稳定的,但是基金公司内部的单只基金投资风格漂移程度差距较大。基金投资风格漂移与非系统风险呈正相关,而且在牛市会降低绩效。本文建议基金公司严格培养人才,建立赏罚机制,严肃对待这种行为的存在;按照市场规则进行投资是每个基金经理应该坚守的;明确投资风格降低风险等;监管部门可根据基金投资风格识别以及基金投资风格漂移及时有效的对基金市场进行监管。