一直以来,信贷风险都是商业银行面临的最主要风险,对信用风险的准确度量和有效管理,即有利于商业银行稳健经营和健康发展,也有利于金融体系整体的稳定和国民经济保持持续、稳定、健康和快速的发展。在金融全球化的新形势下,我国银行业逐渐开放,一方面面临的国际竞争的挑战越来越严峻；另一方面由于各种金融衍生工具开始涌入我国金融市场,金融机构面临的信用风险也日趋复杂化和多样化。另外,我国房地产信贷风险隐患大幅上升、地方融资平台贷款引发的信贷风险以及WTO过渡期结束和《巴塞尔协议Ⅲ》对我国商业银行信用风险管理带来的新的挑战等,这些都说明了我国商业银行提高信用风险管理水平的重要性和迫切性。然而相对外资银行已经建立起来的比较完善的风险度量体系,我国由于历史和体制的原因,使得商业银行对信用风险的管理更多的仍以定性为主,信用风险管理计量才刚刚起步。因此,进行信用风险管理研究,提高我国商业银行信用风险管理水平,是我国商业银行要解决的重要课题。论文在分析了当前我国商业银行信用风险管理面临的形势和我国商业银行信用风险管理存在的问题后,得出了我国商业银行须借鉴国际上先进的信用风险管理经验和理念,引进并开发出适合我国商业银行的信用风险度量模型。随后,论文在通过对国际上比较有名的现代信用风险度量模型(KMV模型、CreditMetrics Model模型、Credit Risk+模型和Credit PortfolioView模型)的优缺点及在我国的可行性分析得出：现阶段,我国商业银行可以考虑将KMV模型加入到其信用风险度量模型的研究范围内。该文通过对相同年份的16个不同上市公司做了违约距离的横向比较,同时也对单只股票多年的违约距离进行了跟踪纵向比较分析,表明了KMV模型在我国具有一定得可行性,银行可以通过KMV模型提高自身判别高风险和低风险客户的准确程度,根据上市公司股票交易的实时数据,计算出违约距离和违约率的数值,随时关注公司的风险变化,从而可以尽快的采取一些策略和补救措施。