随机利率下双币种期权的定价

来源 :上海师范大学学报：自然科学版 | 被引量 : 0次 | 上传用户：ggooddII

【摘要】

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双币种期权是为在国际贸易和投资中规避各种不同类型的风险而设计的一种期权，在Black—Scholes的框架下，运用偏微分方程的方法，比较系统地讨论了在本国或地区利率遵循短期利率模

【作者】

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【机构】

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上海师范大学数理信息学院

【出处】

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上海师范大学学报：自然科学版

【发表日期】

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2006年6期

【关键词】

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【基金项目】

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上海市教委高校科学发展基金（05DZ10）,上海市重点学科建设项目（T0401）.

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双币种期权是为在国际贸易和投资中规避各种不同类型的风险而设计的一种期权，在Black—Scholes的框架下，运用偏微分方程的方法，比较系统地讨论了在本国或地区利率遵循短期利率模型（Vasicek模型）下欧式双币种期权的定价模型，并给出了相应的定价公式．

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