【摘 要】
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在Markowitz均值-方差模型中,可以用资产组合收益率的方差对风险进行定量分析。但是实际投资活动中,投资者一般认为,只有期望收益率低于预期水平时,才是风险,否则不是风险。
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在Markowitz均值-方差模型中,可以用资产组合收益率的方差对风险进行定量分析。但是实际投资活动中,投资者一般认为,只有期望收益率低于预期水平时,才是风险,否则不是风险。于是,就引出另一种风险度量方法——用半方差来刻画风险。本文选择上交所A股中10支热门股票,对均值-方差模型与均值-半方差模型两种不同的度量方法进行比较研究。结果表明,收益水平相同时,均值-半方差模型可以使我们承担更低的风险。
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