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对给定随机变量Xi∈[0,M]（i=1,2）具有EXi=μi,EX2i=μ2i＋σi2（i=1,2）和EX1X2=μ1μ2＋σ12,得到了截尾变量max（0,X1-X2）的均值的矩界,还得到了概率的上界。这些问题来源于欧氏期权,欧氏互换期权等的研究。所用方法基于用二次函数控制待估函数。
截尾变量均值和概率的矩界
【摘 要】
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对给定随机变量Xi∈[0,M]（i=1,2）具有EXi=μi,EX2i=μ2i＋σi2（i=1,2）和EX1X2=μ1μ2＋σ12,得到了截尾变量max（0,X1-X2）的均值的矩界,还得到了概率的上界。这些问题来源于欧氏期权,欧
【机 构】
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哈尔滨工业大学数学系,哈尔滨师范大学文理学院
【出 处】
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黑龙江大学自然科学学报
【发表日期】
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2010年1期
【基金项目】
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Supported by the Natural Science Foundation of China（10776006）, the Natural Science Foundation of Heilongjiang Province（A2007-04）
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