【摘 要】
：
本文以商业银行操作风险的度量为研究目标,以操作风险高级计量法的思想为导向,运用极值理论及银行的损失分布情况对操作风险进行量化研究。极值理论注重模拟收益或损失分布的
论文部分内容阅读
本文以商业银行操作风险的度量为研究目标,以操作风险高级计量法的思想为导向,运用极值理论及银行的损失分布情况对操作风险进行量化研究。极值理论注重模拟收益或损失分布的尾部,而操作风险存在明显的厚尾现象,所以极值理论可以比较有效地解决在操作风险数据较少的客观条件下如何计量操作风险的问题。文章阐述了如何运用极值理论对操作风险求取在险价值(VaR),且在已有现实数据的情况下,引入蒙特卡洛模拟法扩展数据并进行实证分析,使得所求VaR值更加精确。
其他文献
对"暴"与"曝"从形音义三方面进行追根溯源式的阐述,厘清其演变轨迹;试着探讨"暴光"与"曝光"的语义变化及今后的发展趋势。由此总结语言在发展演变过程中词的音义变化的一些规
目的:收集神经毒蛇咬伤患者入院前24小时内的临床资料,对其进行回顾性分析,探讨APACHE-II评分对神经毒蛇咬伤严重程度评估的意义。方法:通过广西医科大学第一附属医院病案信息科检索和查阅2010年1月至2019年1月期间我院急诊抢救室和留观病区及重症监护病房收治的诊断为神经毒蛇咬伤患者,并统计、收集和分析患者的临床资料,包括一般情况:如年龄、性别、生命体征;入院前24小时内最差的临床指标:APA
在对创业导向与国际化绩效的关系研究基础上,从一个新的研究角度探讨两者之间是否存在中介变量,提出国外市场知识是国际创业导向与国际化绩效的中介变量的理论假设。最后,选
目的深入了解掌握临近空间大气风场的扰动状态,给临近空间飞行器的精确入轨、有效运行提供可靠的环境信息。方法用昆明站(25.6°N,103.8°E)临近空间观测平台中的MF雷达开展
<正>一、清规源流概略佛教正式传入我国的时间约在西汉哀帝元寿元年,也就是公元前二年,早期不但教理不完备,戒律更是要晚很多年才传来。作为规范僧团和教团的律仪最早的传入
对生殖崇拜问题的研究,历来受到民族学、人类学、宗教学、历史学等不同学科的关注,生殖崇拜是人类普遍具有的一种社会现象,也是一种综合的文化现象,佤族是云南省独有少数民族
教学目标1.默读课文,了解故事内容,借助表格用自己的话复述最意想不到的部分。2.运用形声字构形规律识记“橱、蕉”等7个生字,掌握多音字“嚷、溜”。3.体会方帽子成为古董的
<正>人事任免权,是宪法和法律赋予地方人大常委会的一项重要职权。为避免一"任"了之,平湖市人大常委会在平湖市委的领导下,始终坚持党管干部的原则,不断探索干部任后履职监督
随着科技的不断发展,电力工程的建设也在不断发展,电力工程中最重要的就是配电工程的建设,社会在不断的进步,对电力工程配电线路的施工建设要求也就更高,人们的生活离不开电