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随机利率及保费的离散风险模型中的破产问题
随机利率及保费的离散风险模型中的破产问题
来源 :数学杂志 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wuyonghong1974
【摘 要】
:
本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时问内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推
【作 者】
:
翁小勇
杨娟
【机 构】
:
遵义师范学院数学系
【出 处】
:
数学杂志
【发表日期】
:
2009年3期
【关键词】
:
离散风险模型
破产概率
随机利率
盈余
破产时赤字
discrete insurance risk model
ruin probability
random
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本文研究了利率、保费均为随机变量的两个离散风险模型.利用递推的方法,得到了有限时问内的破产概率和最终破产概率所满足的积分方程,以及盈余首次穿过给定水平时刻的分布的递推公式,从而可以对保险公司各个破产指标得出数值结论.
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