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本文使用沪深300股指期货连续日数据,运用较完整的分析过程,从初始数据平稳性判断处理,对特征事实的计算和观察,资产对数收益率ARMA模型选模原则及拟合效果,到GARCH模型拟合、残差诊断及预报,并将预报结果应用于在险价值(Va R)和期望损失(ES)的计算中。
股指期货GARCH-VaR的风险管理分析方法及数据实证
【摘 要】
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本文使用沪深300股指期货连续日数据,运用较完整的分析过程,从初始数据平稳性判断处理,对特征事实的计算和观察,资产对数收益率ARMA模型选模原则及拟合效果,到GARCH模型拟合
【机 构】
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北京大学,
【出 处】
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现代经济信息
【发表日期】
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2015年03期
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