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本文根据中国股票市场交易的相关规定,构造出动量效应的成本因子,然后根据构造出的动量效应成本因子对零成本条件下动量策略持有期的累积超额收益进行调整,检验在考虑成本因素以后,中小板市场中的动量效应是否依然存在。
考虑交易成本的中小板块动量效应研究
【摘 要】
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本文根据中国股票市场交易的相关规定,构造出动量效应的成本因子,然后根据构造出的动量效应成本因子对零成本条件下动量策略持有期的累积超额收益进行调整,检验在考虑成本因
【机 构】
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南京航空航天大学经济与管理学院
【出 处】
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价值工程
【发表日期】
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2011年16期
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