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对含未知噪声统计的多传感器系统，用现代时间序列分析方法，基于滑动平均（MA）新息模型的在线辨识和求解相关函数矩阵方程组，可在线估计噪声统计，进而在按矩阵加权线性最小方差最优信息融合准则下，提出了自校正信息融合Kalman预报器。证明了它的收敛性，即它具有渐近最优性，且自校正融合Kalman预报器比每个局部自校正Kalman预报器精度高。一个目标跟踪系统的仿真例子说明了其有效性。