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构建分数布朗运动条件下回望期权的定价模型,对分数布朗运动进行模拟并利用Monte Carlo方法求出期权的数值解.结果表明,传统的回望期权的定价只是分数布朗运动Hurst指数为0.5时定价的一个特例.
分数布朗运动条件下回望期权的定价研究
【摘 要】
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构建分数布朗运动条件下回望期权的定价模型,对分数布朗运动进行模拟并利用Monte Carlo方法求出期权的数值解.结果表明,传统的回望期权的定价只是分数布朗运动Hurst指数为0.5
【机 构】
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北方工业大学经济管理学院
【出 处】
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北方工业大学学报
【发表日期】
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2009年01期
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