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在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式.
等价鞅测度模型在外汇期权定价中的应用
【摘 要】
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在随机利率下,分别就单因子模型和双因子模型两种情况展开讨论,利用等价鞅测度模型给出欧式外汇期权定价的一般公式.
【机 构】
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华东师范大学数学系
【出 处】
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华东师范大学学报(自然科学版)
【发表日期】
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2003年2期
【基金项目】
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上海市重点学科建设项目资助
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