【摘 要】
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研究了基于Black-Scholes模型的标的资产期权定价的数值方法———有限差分方法.基于Gilli的工作讨论了三元期权定价问题,采用具有良好稳定性和收敛性的隐式有限差分格式来进
【基金项目】
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国家自然科学基金资助项目(10471109);教育部留学回国人员科研启动基金资助项目(2004[527])
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研究了基于Black-Scholes模型的标的资产期权定价的数值方法———有限差分方法.基于Gilli的工作讨论了三元期权定价问题,采用具有良好稳定性和收敛性的隐式有限差分格式来进行问题的空间离散,并用稳定化双共轭梯度法数值求解对应离散问题的大型稀疏线性方程组.计算结果正确反映了标的资产波动率、无风险利率、资产当期价格和成交价格及资产间的协相关系数对期权定价的影响.
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